外汇期货、外汇和汇率。外汇是指可以用来结算国际收支的外币或以外币表示的资产。汇率是指另一国货币以一国货币表示的价格。有直接定价法和间接定价法。影响汇率的因素：国际收支、相对利率、相对通货膨胀率、宏观经济政策、外汇储备、经济实力、其他因素、世界主要外汇期货交易所及外汇期货国家交易所、外汇期货品种、美国芝加哥商业交易所 欧元、日元、澳元、英镑、加元、瑞士法郎、瑞典克朗 费城证券交易所 瑞士法郎、英镑、加元、日元、澳元 纽约棉花交易所 欧元、日元日元、加元、英镑、澳元、瑞士法郎、新西兰元 英国伦敦国际金融期货交易所 三个月欧元、三个月英镑、三个月瑞士法郎 澳大利亚 悉尼期货交易所 澳元 新加坡 新加坡交易所欧洲美元外汇期货合约及外汇期货商品交易价格：欧元、日元、加元、澳元、英镑、瑞郎交易单位：欧元日元、加元、澳元62,500英英镑、瑞郎报价单位：美元/欧元 美元/日元 美元/加元 美元/澳元 美元/英镑 美元/瑞士法郎 郎最小变动价为 0.00010..00010.00010.00010.0001每份合约的变动价值为 12.5 美元 12.5 美元 10.0 美元10.0 美元 6.25 美元 1 2.5 美元 每日价格波动限制 无 无 无 无 无 交割月份 3月、6月、9月、12月 交易时间 场内交易：上午 7:20 - 下午 2:00 最后交易日 交割的第三个周三月份最后一两笔交割月第三个星期三实物交割外汇期货每日交割日交易价格-12.$(.00).00761.00821.00571.0069-0.00081.0560 0..02001.02071.01891.0194-0.00091.06700..0322-0.00091.07751..04621.04621.0450 1.0450-0.00091.07601。外汇期货定价模型是一单位外币的美元价格是一单位外币的远期或期货价格。期限为T的外币无风险利率为同期对应的美元价格。美元无风险利率规则：假设澳元和美元2个月无风险利率分别为5%和7%，澳元和美元汇率为0.62 （即1澳元对应的美元数量）。请计算2年期期货合约汇率 假设2年期期货合约汇率为0.63，套利者会如何交易？假设2年期期货合约的汇率为0.6600，套利者将如何进行外汇期货的套期保值交易？美国进口商5月5日从德国采购了一批货物，以欧元计价，一个月后还清了贷款。为了防范汇率变动风险（因欧元升值而支付更多美元），进口商于5月5日在期货市场买入了1份6个月期的欧元期货合约，面值为欧元，价格为1.2020美元/欧元。 5月5日现货市场期货市场汇率为：1.1994美元/欧元。购买 6 个月期欧元期货合约的价格相当于美元。 ：1、2020年美元/欧元总价值： 6月5日美元即期汇率：1.2124美元/欧元原油期货鑫东财配资，以欧元支付，相当于美元卖出1份6个月期欧元期货合约价格：1.2140美元/欧元总价值：美元 人民币盈亏：1,625美元 利润：1,500美元 盈亏总额 净亏损：125美元 某美国出口商出口了一批7月8日货物发往加拿大，计价货币为加元，价值为加元。双方约定2个月后收回贷款。

为了防止两个月后加元贬值带来的损失，出口商在期货市场卖出了一份9月加元期货合约，面值为加元鑫东财配资，价格为1.2595美元/加元。日期： 现货市场： 期货市场：7月8日 每日现货汇率：1.2590美元/加元，加元与美元等值，卖出9月1日加元期货合约，价格：1.2595美元/加元 总价值：美元9月8日现货汇率：1.2540美元/加元，收益为加元，折合美元，买入9月1日加元期货合约，价格： 1.2540美元/加元，总值：美元盈亏500美元，利润550美元，盈亏总额，净利润50美元交叉套期保值：德国某出口商向英国出口一批货物5月5日。计价货币为英镑期货行情鑫东财配资，价值为英镑。一个月后，贷款收回。 5月5日，即期市场英镑兑美元汇率为1.7020美元/英镑，欧元兑美元汇率为1.2040美元/英镑。英镑兑欧元套利率为1.4136欧元/英镑。为了防止英镑贬值，公司决定对英镑进行对冲。由于英镑兑欧元没有期货合约，公司可以通过卖出10英镑期货合约、买入7张欧元期货合约来达到对冲目的。日期现货市场期货市场5月5日现货汇率：1.4136欧元/英镑英镑折合欧元卖出10份六个月期英镑期货合约价格：1.7000美元/磅，总价值：美元买入7份六个月期欧元期货合约价格： 1.2000 美元/欧元 总值：美元 6月5日即期汇率：1.2170 欧元/英镑 英镑相当于买入10欧元 一份 6 个月英镑期货合约价格：1.6000 美元/英镑，总价值：美元 买入 7 份 6 个月欧元期货合约，价格：1.3000 美元/欧元 总价值：美元 盈亏：欧元和英镑英镑：62,500美元；欧元：87,500美元跨货币套利5月10日道琼指数鑫东财配资，芝加哥商业交易所6个月加元期货价格为1.2019美元/加元。 6个月期欧元期货价格为1.2000美元/欧元。如果投资者预测加元和欧元兑美元都会升值，并且加元的升值幅度将超过欧元，则交易者买入 125 份 6 个月期加元期货合约。螺纹钢期货鑫东财配资，同时卖出 100 份 6 个月加元欧元期货合约，并于 5 月 10 日买入 125 份 6 个月加元期货合约。 价格：1.2019 美元/加元 总价值：以美元价格卖出 100 份 6 个月欧元期货合约：1.2000 美元/欧元。总价值：6 月 5 日以美元卖出 125 份 6 个月加元期货合约，价格为 1.2110 美元/加元。总价值：美元购买。 100份6个月欧元期货合约价格：1.2080美元/欧元 总值：美元 盈亏：美元 盈亏总额：25,000美元

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